Jonas Hurm, M.A.
Lehrveranstaltungen
- Portfoliomanagement (Master)
- Derivatives (Master)
- Brown Bag Seminar Finance (PhD)
- Advanced Contract Theory (PhD)
- Seminar- und Abschlussarbeiten
Forschungsinteressen
- Housing Finance / Bausparen
- Financial Engineering / Strukturierte Finanzprodukte
- Portfoliomanagement
Publikationen
(2023): Evaluation der Cash-Secured Put-Optionsstrategie. In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK) 76 (18), S. 22-27, Link: https://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/aufsaetze/evaluation-cash-secured-put-optionsstrategie-id90816.html
(2023): Portfolio-Integration der Cash-Secured Put-Optionsstrategie. In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK) 76 (20), S. 32-37, Link: https://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/aufsaetze/portfolio-integration-cash-secured-put-optionsstra-id91430.html
Hurm, Jonas; Fellenberg, Frederik; Eichten, Daniel; Möbius, Christian (2024): Cat-Bonds in der Asset-Allocation - eine empirische Analyse der Portfolio-Effekte mithilfe des Black-Litterman-Verfahrens und eines asymmetrischen Lower Partial Moments-Algorithmus. Erscheint in: Corporate Finance (CP), Ausgabe September
Fellenberg, Frederik; Hurm, Jonas; Möbius, Christian (2024): Fallstudie zur Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts. Erscheint in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), Ausgabe September/Oktober
Hurm, Jonas (2024): Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien. Wiesbaden. Erscheint in: Springer Nature - BestMasters, Monographie November, Link: link.springer.com/book/9783658459192
Hurm, Jonas; Fellenberg, Frederik; Möbius, Christian (2025): Fallstudie zum Financial Engineering - Konstruktion und Bewertung von Aktienanleihen. Erscheint in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt)
Lehrmaterialien
