Lehrveranstaltungen Master

In der Vorlesung werden Grundlagen zur Konstruktion, Anwendung und Bewertung von Finanzderivaten (Optionen, Forwards, Futures, Swaps) vermittelt.

The course covers portfolio selection theory and advanced optimization methods using downside risk measures. It also addresses parameter estimation risk and the theoretical foundations of asset pricing models, including CAPM, multi-factor models, and APT. Tutorials focus on practical applications and coding in R. Students enhance their portfolio management skills through investment proposal presentations. For 20 years, students have managed a real portfolio, and participants must prepare an investment or selling proposition relevant to portfolio management.

Die Veranstaltung Managerial Economics vermittelt ein umfassendes Verständnis über betriebswirtschaftliche Theorien, Unternehmensstrukturen und Corporate Governance. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die betriebswirtschaftliche Entscheidungsfindung

Die Vorlesung beschäftigt sich mit den theoretischen Grundsätzen des Kreditgeschäfts der Banken (Organisation der Geschäftskredite, Bankenregulierung, Kreditwürdigkeitsprüfung, optionsbasierte Bewertung von Schuldpapieren) und mit der Optimalität von Kreditverträgen (Darlehensverträge und Vertragstheorie, Darlehen mit begrenzter Haftung, Informationsproduktion in Kreditbeziehungen, Kredite im Kontext von unvollständigen Verträgen).

Im Sommersemester 2025 wurde das Modul „Financial Intermediation“ in „Banks as Financial Intermediaries“ umbenannt. Es befasst sich mit den Begründungsansätzen für die Entstehung und Gestaltung von Banken, der Instabilität von Bankensystemen sowie der Regulierung von Finanzinstituten. Weitere Schwerpunkte sind die Messung, Modellierung und Steuerung von Bankrisiken.

Mehr Informationen zum Schwerpunkt Seminar "Banking & Finance" finden Sie hier.