Lehrveranstaltungen Master

In der Vorlesung werden Grundlagen zur Konstruktion, Anwendung und Bewertung von Finanzderivaten (Optionen, Forwards, Futures, Swaps) vermittelt.

The course covers portfolio selection theory and advanced optimization methods using downside risk measures. It also addresses parameter estimation risk and the theoretical foundations of asset pricing models, including CAPM, multi-factor models, and APT. Tutorials focus on practical applications and coding in R. Students enhance their portfolio management skills through investment proposal presentations. For 20 years, students have managed a real portfolio, and participants must prepare an investment or selling proposition relevant to portfolio management.

Die Veranstaltung Managerial Economics vermittelt ein umfassendes Verständnis über betriebswirtschaftliche Theorien, Unternehmensstrukturen und Corporate Governance. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die betriebswirtschaftliche Entscheidungsfindung

Die Vorlesung beschäftigt sich mit den theoretischen Grundsätzen des Kreditgeschäfts der Banken (Organisation der Geschäftskredite, Bankenregulierung, Kreditwürdigkeitsprüfung, optionsbasierte Bewertung von Schuldpapieren) und mit der Optimalität von Kreditverträgen (Darlehensverträge und Vertragstheorie, Darlehen mit begrenzter Haftung, Informationsproduktion in Kreditbeziehungen, Kredite im Kontext von unvollständigen Verträgen).

Die Vorlesung wird im Sommersemester 2024 in Präsenz stattfinden. Informationen zum genauen Ablauf sind auf ILIAS  und HohCampus verfügbar. Die erste Vorlesung findet am Dienstag, den 02.04. von 8:00-12:00 Uhr in HS 20 statt. Die erste Übung findet am Mittwoch, den 24.04. von 16:00-18:00 Uhr in HS 33 statt.

Mehr Informationen zum Schwerpunkt Seminar "Banking & Finance" finden Sie hier.