Financial Intermediation

Informationen zum Sommersemester 2024:

Die Vorlesung wird im Sommersemester 2024 in Präsenz stattfinden. Informationen zum genauen Ablauf sind auf ILIAS  und HohCampus verfügbar. Die erste Vorlesung findet am Dienstag, den 02.04. von 8:00-12:00 Uhr in HS 20 statt. Die erste Übung findet am Mittwoch, den 24.04. von 16:00-18:00 Uhr in HS 33 statt.

Allgemeine Informationen:

Financial Intermediation befasst sich mit dem Risiko- und Ertragsmanagement von Banken. Inhaltliche Schwerpunkte in diesem Bereich sind die Messung, Abbildung und Steuerung von Bankrisiken sowie Systeme des ertragsorientierten Bankmanagements und Bankkalkulation. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist hier die Berechnung des Value at Risk (VaR).

Organisatorisches

Alle Informationen und Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ILIAS. 

Übungstermine:

24.04.2024 von 16-18 Uhr in HS 33

08.05.2024 von 16-18 Uhr in HS 33

15.05.2024 von 16-18 Uhr in HS 33

Literatur (die angegebene Literatur entspricht nur einer Auswahl):

Besanko, D. und G. Kanatas (1993): Credit Market Equilibrium with Bank Monitoring and Moral Hazard, RFS, Vol. 6, S. 213-232.

Bryant, J. (1980): A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance, JBF, Vol. 4, S. 335-344.

Büschgen, H.E. und Chr.J. Börner (2003): Bankbetriebslehre, Stuttgart, Teil I, II.

Diamond, D. W. (1984): Financial Intermediation and Delegated Monitoring, RES, Vol. 51, S. 393-414.

Diamond, D.W (1991): Monitoring and Reputation: The Choice Between Bank Loans and Privately Placed Debt, JPE, Vol. 99, S. 689-721.

Diamond, D. W. und P. Dybvig (1983): Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, JPE, Vol. 91, S. 401-419.

Freixas, X. und Rochet, J.C. (2002): Microeconomics of Banking, 2nd edition.

Kashyap, A. K., R. Rajan und J. C. Stein (2002): Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit Taking, JoF, Vol. 57, S. 33‑73.

Hartmann-Wendels, A. Pfingsten und Th., M. Weber (2000): Bankbetriebslehre, Teil A, B.